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Channels of Contagion: Identifying and Monitoring Systemic Risk in the Financial System

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Titel Channels of Contagion: Identifying and Monitoring Systemic Risk in the Financial System
Serientitel Latsis Symposium 2012
Autor Cont, Rama
Lizenz CC-Namensnennung - keine kommerzielle Nutzung - keine Bearbeitung 2.5 Schweiz:
Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt in unveränderter Form zu jedem legalen und nicht-kommerziellen Zweck nutzen, vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, sofern Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
DOI 10.5446/35559
Herausgeber Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich
Erscheinungsjahr 2012
Sprache Englisch

Inhaltliche Metadaten

Fachgebiet Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
Abstract The recent financial crisis has simultaneously underlined the importance of systemic risk and the absence of an appropriate framework for assessing, monitoring and regulating it. Modeling systemic risk requires to change the traditional focus of risk modeling and examine the structure and stability of the financial system as a whole, with special attention given to contagion mechanisms which may lead to large scale instabilities in the financial system. We present some recent work on the quantitative modeling of systemic risk, focusing on three key channels for financial contagion: balance sheet contagion, illiquidity cascades and price-mediated contagion generated by feedback effects. Finally, we discuss the implications of these results for monitoring of systemic risk.

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