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Two concrete FinTech applications of QMC

Formale Metadaten

Titel
Two concrete FinTech applications of QMC
Serientitel
Anzahl der Teile
15
Autor
Lizenz
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Identifikatoren
Herausgeber
Erscheinungsjahr
Sprache

Inhaltliche Metadaten

Fachgebiet
Genre
Abstract
I present the basics and numerical result of two (or three) concrete applications of quasi-Monte-Carlo methods in financial engineering. The applications are in: derivative pricing, in portfolio selection, and in credit risk management.
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