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Robust Dual Dynamic Programming

Formale Metadaten

Titel
Robust Dual Dynamic Programming
Serientitel
Anzahl der Teile
39
Autor
Mitwirkende
Lizenz
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Fachgebiet
Genre
Abstract
We propose a Robust Dual Dynamic Programming (RDDP) scheme for multi-stage robust optimization problems. The RDDP scheme takes advantage of the decomposable nature of these problems by bounding the costs arising in the future stages through inner and outer approximations. In contrast to Stochastic Dual Dynamic Programming, we refine the approximations using as a devise our inner approximations to determine the points of refinement. We prove that RDDP converges deterministically in finite time. We demonstrate the promising performance of our algorithm in stylized instances of inventory management problems.