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From Monge Transport to Skorokhod Embeddings

Formale Metadaten

Titel
From Monge Transport to Skorokhod Embeddings
Alternativer Titel
Optimal transportation with free end-times
Serientitel
Anzahl der Teile
31
Autor
Mitwirkende
Lizenz
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Fachgebiet
Genre
Abstract
We explore a dynamic formulation of the optimal transportation problem with the additional freedom to choose the end-time of each trajectory. The dual problem is then posed with a Hamilton-Jacobi variational inequality, which we analyze with the method of viscosity solutions. We find properties that imply the optimal stopping-time is the hitting-time of the free boundary to the variational inequality.