We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Feedback

Predictive density estimation: recent results

Formale Metadaten

Titel
Predictive density estimation: recent results
Serientitel
Anzahl der Teile
20
Autor
Mitwirkende
Lizenz
CC-Namensnennung - keine kommerzielle Nutzung - keine Bearbeitung 4.0 International:
Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt in unveränderter Form zu jedem legalen und nicht-kommerziellen Zweck nutzen, vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen, sofern Sie den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
Identifikatoren
Herausgeber
Erscheinungsjahr
Sprache

Inhaltliche Metadaten

Fachgebiet
Genre
Abstract
This talk will address the estimation of predictive densities and their efficiency as measured by frequentist risk. For Kullback-Leibler, α−divergence, L1 and L2 losses, we review several recent findings that bring into play improvements by scale expansion, as well as duality relationships with point estimation and point prediction problems. A range of models is studied and include multivariate normal with both known and unknown covariance structure, scale mixture of normals, Gamma, as well as models with restrictions on the parameter space.