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Forward and backward simulation of Euler scheme

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 Gobet, Emmanuel

Formale Metadaten

Titel
Forward and backward simulation of Euler scheme
Serientitel
Anzahl der Teile
31
Autor
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Fachgebiet
Genre
Abstract
We analyse how reverting Random Number Generator can be efficiently used to save memory in solving dynamic programming equation. For SDEs, it takes the form of forward and backward Euler scheme. Surprisingly the error induced by time reversion is of order 1.